애큐온저축은행이 고객의 금융 접근성 확대 및 리스크 관리 역량 강화를 위해 업권 최초로 개인 및 개인사업자 대상 대안신용평가모형을 자체 개발하고 고도화하는 데 성공했다.

애큐온저축은행은 기존 신용평가 방식의 한계점을 개선하고 보다 합리적인 평가 체계를 마련하기 위해 비금융 대안 데이터와 머신러닝 알고리즘, 시계열(공간) 클러스터링 기법 등을 적용해 대안신용평가모형을 구축했다. 이에 기존 신용평가 체계보다 정교한 신용평가가 가능해져 좀 더 고객에게 이자율이나 대출 조건 등 맞춤형 금융 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

애큐온저축은행은 대안신용평가모형 개발을 위해 풍부한 대안 데이터 체계를 구축했다. 신용평가사인 코리아크레딧뷰로(KCB)와 나이스평가정보(NICE)가 제공했던 기존 정보에 추가로 금융결제원의 자동이체 정보, 한국평가데이터의 크레딧트리(CreditTree) 등 다양한 대안 데이터를 검토한 뒤 반영했다.

이번 대안신용평가모형에는 머신러닝 알고리즘 중 ‘ExML(Explainable Machine Learning, 설명가능한 머신러닝, 이하 ExML)’ 알고리즘을 적용한 것도 특징이다. 기존에는 블랙박스 형태로 개발 후 통계적인 성능만을 높이기 위해 여러 알고리즘을 결합한 방식을 사용했다. 이 방법은 모델 결정의 해석과 수정이 어려워, 신용대출을 제공하는 금융기관이나 신용대출을 받는 고객 모두에게 적합하지 않았다. 이를 극복하고 모형의 투명성과 객관성을 확립하기 위해 ‘ExML’을 활용하게 됐다.

이외에도 애큐온저축은행은 신규 유입 고객의 금융거래패턴과 특성을 면밀히 반영하기 위해 대안신용평가모형에 시계열(공간) 클러스터링 등 다양한 분석 기법을 적용했다.

애큐온저축은행은 2023년 김정수 대표이사 취임 이후 신용평가 역량 강화를 위해 개인∙개인사업자∙기업 등 다양한 영역에 적합한 대안 데이터를 기획 및 개발해 왔다. 이를 기반으로 애큐온저축은행이 그간 쌓아온 금융 전문성과 자체적인 IT 기술력을 활용, 새로운 대안신용평가모형을 자체 개발해 선보이게 됐다. 모형 개발은 크레딧 커뮤니케이션(Credit Communication) 부문의 신용정책 개발 전문가인 정호원 상무 주관하에 개발 경험이 많은 전문 인력으로 구성된 데이터사이언스(Data Science) 팀에서 담당했다.

애큐온저축은행 김정수 대표이사는 “저축은행업권 내 차별화된 IT 경쟁력을 기반으로 타 금융사 및 신용평가사 대비 우수한 성능을 가진 대안신용평가모형 자체 개발 성공을 통해 금융 경쟁력을 더욱 확보하게 됐다”며, “새롭게 선보이는 모형을 통해 향후 개인신용대출 및 사업자 대출 확대를 도모하고, 앞으로도 새로운 기술과 방법론을 연구해 다양한 대안신용평가모형을 지속적으로 개발하며 중서민 고객들을 위한 서민금융 지원 강화에도 힘쓸 것”이라고 밝혔다.